テクニカルEA化

ADXでRSI逆張りEAのトレンド被弾を避ける

公開 2026.06.16最終確認 2026.06.16

RSI逆張りEAの弱点は「トレンド相場で逆張りし続けること」。

RSIが30を割ってロング → 下落トレンドの途中でさらに下がる → 損切り。これを繰り返す。

ADX（Average Directional Index）をフィルターに使えば、トレンドが出ている時のエントリーを見送れる。

結論

ADXを「トレンドの強さ」の判定に使い、ADXが高いときにRSI逆張りのエントリーを止める。

• ADX < 閾値（例: 25）→ レンジと判断 → RSI逆張りを許可
• ADX >= 閾値 → トレンドと判断 → 見送り

これだけで、トレンド被弾による大きな連敗を減らせる可能性がある。

なぜEA運用で重要か

RSI逆張りEAはレンジで高い勝率を出すが、年数回のトレンド相場で集中的に連敗し、稼いだ利益を吐き出す。

この「年数回のトレンド被弾」がPFと最大DDに大きく影響する。ADXフィルターでトレンド相場のエントリーを減らすことは、EAの生存率を上げる手段になりうる。

仕組み・条件

ADXの基本

ADXは方向ではなく「強さ」を測る。

• 20以下: トレンドが弱い、レンジの可能性
• 25以上: トレンドが強い
• 0〜100だが、50超は少ない

MQL5での実装例

int adx_handle = iADX(_Symbol, PERIOD_H1, 14);
double adx_value[];
CopyBuffer(adx_handle, 0, 0, 1, adx_value); // ADXメインライン

bool is_range = adx_value[0] < 25.0;
if(is_range && rsi_value < 30.0)
{
    // ロングエントリー
}

パラメータの考え方

バックテストやリアル運用で壊れるポイント

• ADX閾値を最適化しすぎる → 過剰最適化でフォワードに通用しない
• ADX期間・時間足・RSI時間足の組み合わせが多すぎて最適化地獄
• フィルターで取引回数が大幅に減る → 統計的信頼性が下がる
• トレンド初動でADXがまだ低い → 間に合わず被弾（ADXは遅行指標）

どう確認するか

1. ADXフィルターなし／ありのバックテストを比較する
2. PFだけでなく、最大DD・最大連敗・取引回数の変化を見る
3. ADX閾値20/25/30で結果が大きく変わらないか確認する（ロバスト性）
4. 取引回数が減りすぎないか確認する（目安: 30%以上減ると要注意）
5. トレンド初動の被弾がどの程度残るかを月別損益で確認する

自分の検証スタンス

ADXフィルターは「完璧なトレンド回避」ではなく「明確なトレンドでの被弾を減らす装置」として使う。

閾値は25で固定し、最適化の対象にしない。最適化すると過剰にフィットし、フォワードで機能しなくなりやすいため。

参照した公式情報

• MQL5公式ドキュメント

免責

本記事は個人の検証メモであり、投資助言ではありません。テクニカル指標の組み合わせは将来の成績を保証するものではありません。